PortfoliosLab logo
Сравнение DXJ с DBJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXJ и DBJP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DXJ и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
394.10%
346.81%
DXJ
DBJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXJ:

0.13

DBJP:

0.10

Коэф-т Сортино

DXJ:

0.34

DBJP:

0.31

Коэф-т Омега

DXJ:

1.05

DBJP:

1.04

Коэф-т Кальмара

DXJ:

0.15

DBJP:

0.12

Коэф-т Мартина

DXJ:

0.46

DBJP:

0.33

Индекс Язвы

DXJ:

7.44%

DBJP:

7.84%

Дневная вол-ть

DXJ:

25.95%

DBJP:

25.45%

Макс. просадка

DXJ:

-49.63%

DBJP:

-31.30%

Текущая просадка

DXJ:

-7.23%

DBJP:

-8.93%

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции DBJP по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.42% соответственно.


DXJ

С начала года

-3.48%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

3.09%

1 год

2.50%

5 лет

23.60%

10 лет

9.66%

DBJP

С начала года

-4.48%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

1.25%

1 год

1.68%

5 лет

18.06%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXJ и DBJP

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%
График комиссии DBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBJP: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXJ и DBJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXJ c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXJ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXJ: 0.13
DBJP: 0.10
Коэффициент Сортино DXJ, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXJ: 0.34
DBJP: 0.31
Коэффициент Омега DXJ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DXJ: 1.05
DBJP: 1.04
Коэффициент Кальмара DXJ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXJ: 0.15
DBJP: 0.12
Коэффициент Мартина DXJ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXJ: 0.46
DBJP: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.10
DXJ
DBJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и DBJP

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DBJP в 2.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.32%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.93%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и DBJP

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и DBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-8.93%
DXJ
DBJP

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и DBJP

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 15.38% и 15.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
15.36%
DXJ
DBJP