PortfoliosLab logo
Сравнение DXJ с FLJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXJ и FLJP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DXJ и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.51%
38.02%
DXJ
FLJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXJ:

0.13

FLJP:

0.37

Коэф-т Сортино

DXJ:

0.34

FLJP:

0.66

Коэф-т Омега

DXJ:

1.05

FLJP:

1.09

Коэф-т Кальмара

DXJ:

0.15

FLJP:

0.54

Коэф-т Мартина

DXJ:

0.46

FLJP:

1.59

Индекс Язвы

DXJ:

7.44%

FLJP:

4.85%

Дневная вол-ть

DXJ:

25.95%

FLJP:

20.84%

Макс. просадка

DXJ:

-49.63%

FLJP:

-32.49%

Текущая просадка

DXJ:

-7.23%

FLJP:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 5.38%.


DXJ

С начала года

-3.48%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

3.09%

1 год

2.50%

5 лет

23.60%

10 лет

9.66%

FLJP

С начала года

5.38%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.90%

1 год

7.16%

5 лет

8.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXJ и FLJP

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJP: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXJ и FLJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXJ c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXJ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXJ: 0.13
FLJP: 0.37
Коэффициент Сортино DXJ, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXJ: 0.34
FLJP: 0.66
Коэффициент Омега DXJ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXJ: 1.05
FLJP: 1.09
Коэффициент Кальмара DXJ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXJ: 0.15
FLJP: 0.54
Коэффициент Мартина DXJ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXJ: 0.46
FLJP: 1.59

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.37
DXJ
FLJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и FLJP

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FLJP в 4.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.32%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.33%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и FLJP

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и FLJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-1.79%
DXJ
FLJP

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и FLJP

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
12.07%
DXJ
FLJP