PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXJ с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с EWJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index while EWJ tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.82%/yr vs 9.15%/yr for EWJ. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 23.09%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 18.50%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 18.82% против 9.15% соответственно.

DXJ

1 день
1.24%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
10.87%
С начала года
23.09%
1 год
49.38%
3 года*
31.64%
5 лет*
27.36%
10 лет*
18.82%
Всё время*
9.51%

EWJ

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
9.36%
С начала года
18.50%
1 год
32.29%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.15%
Всё время*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
$71.43M$62.22M$59.04M

EWJ

iShares MSCI Japan ETF
$394.57M$423.54M$511.90M

Сравнение доходности по годам DXJ и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		23.09%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		18.50%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between DXJ and EWJ is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.84

The correlation between DXJ and EWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJ и EWJ

Секторы
DXJ
EWJ

Промышленность

29.5%
22.9%

Финансовые услуги

18.3%
17.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
11.2%

Технологии

12.9%
24.9%

Сырьевые материалы

9.1%
3.1%

Здравоохранение

6.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
8.1%

Энергетика

1.7%
0.8%

Коммунальные услуги

0.1%
1.0%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

DXJ
29.5%
EWJ
22.9%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
EWJ
17.6%

Потребительский циклический сектор

DXJ
13.3%
EWJ
11.2%

Технологии

DXJ
12.9%
EWJ
24.9%

Сырьевые материалы

DXJ
9.1%
EWJ
3.1%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
EWJ
5.3%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
EWJ
3.4%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.3%
EWJ
8.1%

Энергетика

DXJ
1.7%
EWJ
0.8%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
EWJ
1.0%

Недвижимость

DXJ

-

EWJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXNEWJ с BBJP

Доходность на риск

DXJ vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DXJ c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.55

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.19

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.39

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

7.63

+9.11

DXJ vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и EWJ

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-60.93%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-13.59%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-14.68%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-33.14%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-33.14%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.87%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-21.64%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.24%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и EWJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 5.58%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.16%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

17.78%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

20.97%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

18.70%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.45%

+2.47%

Сравнение комиссий DXJ и EWJ

DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и EWJ

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EWJ в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.95%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.74%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and EWJ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (7.16%) compared to DXJ (5.58%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs EWJ's -60.93%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.82% vs 9.15% for EWJ. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.82% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.95% for DXJ.

DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.49% for EWJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор