Сравнение DXJ с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
DXJ и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJ или EWJ.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и EWJ
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 11.40% против 5.43% соответственно.
DXJ
25.34%
1.54%
1.18%
24.80%
18.59%
11.40%
EWJ
5.67%
-2.45%
-0.36%
10.67%
4.22%
5.43%
Основные характеристики
| DXJ | EWJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 3.80 | 2.55 |
| Индекс Язвы | 6.32% | 4.00% |
| Дневная вол-ть | 20.84% | 17.20% |
| Макс. просадка | -49.63% | -58.89% |
| Текущая просадка | -6.87% | -7.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и EWJ
DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между DXJ и EWJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXJ c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и EWJ
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности EWJ в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.35% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.06% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и EWJ
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и EWJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.