Сравнение J с ADBE
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. J operates in Engineering & Construction (Industrials), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, J returned 12.69%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции J превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 12.69% против 7.72% соответственно.
J
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 12.69%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам J и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -3.57% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between J and ADBE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 1990 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
ADBE:
$17.42
J:
44.87
ADBE:
11.71
J:
8.07
ADBE:
0.83
J:
0.87
ADBE:
3.36
J:
$13.17B
ADBE:
$25.20B
J:
$3.08B
ADBE:
$22.46B
J:
$845.72M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. ADBE — Ранг доходности на риск
J
ADBE
Сравнение J c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| J | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.73 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -1.03 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.99 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок J и ADBE
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -79.89% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -49.21% | +14.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -67.86% | +33.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -70.36% | +35.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -70.36% | +31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -70.36% | +48.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -25.99% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 27.31% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и ADBE
Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 9.83%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 16.64% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.51% | 29.17% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 35.08% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 36.54% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 34.48% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и ADBE
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.07% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и ADBE
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
J and ADBE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to J (9.83%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs ADBE's -79.89%.
J currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор