Сравнение IYZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IYZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYZ или SPY.
Основные характеристики
| IYZ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.62% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 4.24% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | -11.21% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.43% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.69% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 16.08% | 11.53% |
| Макс. просадка | -77.12% | -55.19% |
| Current Drawdown | -36.71% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между IYZ и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и SPY
С начала года, IYZ показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.69% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYZ и SPY
IYZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и SPY
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 2.29% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% | 2.25% | 2.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и SPY
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и SPY
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.37% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.