Сравнение IYZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IYZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 16.87% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.93% против 14.06% соответственно.
IYZ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 4.93%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYZ и SPY
IYZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IYZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
IYZ
SPY
Сравнение IYZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.96 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 1.49 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.53 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | 7.27 | +11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.96 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.79 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IYZ и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и SPY
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.70% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и SPY
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -55.19% | -21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.05% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -24.50% | -15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | -33.72% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -5.53% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.40% | -9.09% | -31.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.54% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и SPY
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.35% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.50% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 19.06% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.06% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 17.92% | +1.14% |