Сравнение IYZ с IXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и iShares Global Comm Services ETF (IXP).
IYZ и IXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и IXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYZ и IXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 16.87% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
IXP iShares Global Comm Services ETF | -4.77% | 29.27% | 31.33% | 38.80% | -33.40% | 12.77% | 22.16% | 25.23% | -13.67% | 6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у IXP с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям IXP по среднегодовой доходности: 4.93% против 8.85% соответственно.
IYZ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 4.93%
IXP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYZ и IXP
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IXP в 0.43%.
Доходность на риск
IYZ vs. IXP — Ранг доходности на риск
IYZ
IXP
Сравнение IYZ c IXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и iShares Global Comm Services ETF (IXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYZ | IXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.20 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 1.90 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.85 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | 6.69 | +11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYZ | IXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.20 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.33 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IYZ и IXP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и IXP
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IXP в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.70% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
IXP iShares Global Comm Services ETF | 3.13% | 2.98% | 1.35% | 1.24% | 0.62% | 1.80% | 0.95% | 2.18% | 4.32% | 3.41% | 4.02% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и IXP
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки IXP в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и IXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYZ | IXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -50.11% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.26% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -44.30% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | -44.30% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -8.75% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.40% | -11.98% | -28.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.39% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и IXP
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares Global Comm Services ETF (IXP) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYZ | IXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.86% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.16% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 18.32% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.02% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 18.50% | +0.56% |