Сравнение IYZ с XLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC).
IYZ и XLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и XLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYZ и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 16.87% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -4.30% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -5.20% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 15.96% | 26.90% | 31.05% | -16.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -5.20%.
IYZ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 4.93%
XLC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYZ и XLC
IYZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.
Доходность на риск
IYZ vs. XLC — Ранг доходности на риск
IYZ
XLC
Сравнение IYZ c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYZ | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.92 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 1.43 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.51 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | 5.11 | +13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYZ | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.92 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.53 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между IYZ и XLC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и XLC
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XLC в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.70% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.26% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и XLC
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и XLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYZ | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -46.65% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.07% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -46.65% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -7.07% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.40% | -10.76% | -29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.28% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и XLC
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYZ | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.15% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.77% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 18.29% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 20.76% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 22.36% | -3.30% |