PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYZ с XLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYZ и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYZ и XLC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
16.87%29.28%20.53%3.90%-30.29%11.69%4.13%16.14%-4.30%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
-5.20%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%

Доходность по периодам

С начала года, IYZ показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -5.20%.


IYZ

1 день
0.38%
1 месяц
-1.44%
С начала года
16.87%
6 месяцев
22.58%
1 год
46.59%
3 года*
22.07%
5 лет*
6.25%
10 лет*
4.93%

XLC

1 день
0.34%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-4.07%
1 год
16.69%
3 года*
25.63%
5 лет*
9.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Telecommunications ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий IYZ и XLC

IYZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.


Доходность на риск

IYZ vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYZ
Ранг доходности на риск IYZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ: 9696
Ранг коэф-та Мартина

XLC
Ранг доходности на риск XLC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYZ c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYZXLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.92

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

1.43

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.23

1.51

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

5.11

+13.43

IYZ vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYZ на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа XLC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYZ и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYZXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.92

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.53

-0.48

Корреляция

Корреляция между IYZ и XLC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYZ и XLC

Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XLC в 1.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF
1.70%2.04%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
1.26%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYZ и XLC

Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и XLC.


Загрузка...

Показатели просадок


IYZXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-46.65%

-30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.07%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-46.65%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-7.07%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.40%

-10.76%

-29.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.28%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IYZ и XLC

iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYZXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.15%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

9.77%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

18.29%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

20.76%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

22.36%

-3.30%