PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYZ с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYZ с XLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while XLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IYZ returned 8.18%/yr vs 8.28%/yr for XLC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности IYZ и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYZ показывает доходность 32.03%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -4.49%.

IYZ

1 день
-2.96%
1 месяц
4.94%
С начала года
32.03%
6 месяцев
38.73%
1 год
59.79%
3 года*
30.34%
5 лет*
8.18%
10 лет*
6.28%

XLC

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.02%
1 год
11.67%
3 года*
22.40%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYZ и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		32.03%29.28%20.53%3.90%-30.29%11.69%4.13%16.14%-4.30%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.49%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%

Correlation

The correlation between IYZ and XLC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.67

The correlation between IYZ and XLC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Telecommunications ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IYZ:
IYZ с XTLIYZ с VOXIYZ с IXPIYZ с IYRIYZ с FBMPXIYZ с SPYIYZ с HDMV
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

IYZ vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYZ
Ранг доходности на риск IYZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYZ c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYZXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
0.88

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
1.36

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.15

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.54

1.11

+8.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.08

3.72

+28.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYZ vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYZ на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа XLC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYZ и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYZXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

0.88

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.53

-0.46

Просадки

Сравнение просадок IYZ и XLC

Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYZXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-46.65%

-30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-10.57%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-17.97%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-46.65%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-6.36%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.14%

-10.60%

-29.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.14%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IYZ и XLC

iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYZXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

3.67%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

9.57%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

13.26%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

20.68%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

22.20%

-2.95%

Сравнение комиссий IYZ и XLC

IYZ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYZ и XLC

Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности XLC в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		1.50%2.04%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYZ and XLC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYZ has higher volatility (7.44%) compared to XLC (3.67%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs XLC's -46.65%.

On 5-year performance, XLC leads with 8.28% vs 8.18% for IYZ. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLC has performed better with a 8.28% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for IYZ.

IYZ has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.25% for XLC.

IYZ is categorized as Communications Equities, while XLC is Large Cap Growth Equities. IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.13% for XLC.

IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYZ и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор