Сравнение IYZ с FBMPX
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both Communications Equities funds. IYZ is passively managed, while FBMPX is actively managed. Over the past 10 years, IYZ returned 5.08%/yr vs 16.98%/yr for FBMPX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IYZ charges 0.38%/yr vs 0.64%/yr for FBMPX.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и FBMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у FBMPX с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции IYZ уступали акциям FBMPX по среднегодовой доходности: 5.08% против 16.98% соответственно.
IYZ
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 17.14%
- С начала года
- 27.68%
- 1 год
- 47.74%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 5.08%
- Всё время*
- 1.50%
FBMPX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 8.89%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 30.57%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 16.98%
- Всё время*
- 13.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $47.59M | $42.44M | $56.81M |
Сравнение доходности по годам IYZ и FBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 27.68% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 8.89% | 37.07% | 35.98% | 56.85% | -38.30% | 15.97% | 35.48% | 33.14% | -3.52% | 12.60% |
Correlation
The correlation between IYZ and FBMPX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between IYZ and FBMPX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. FBMPX — Ранг доходности на риск
IYZ
FBMPX
Сравнение IYZ c FBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | FBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.27 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 4.27 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и FBMPX
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и FBMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | FBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -61.77% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -16.90% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -23.20% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -47.42% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | -47.42% | +7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -4.02% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -10.60% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 5.00% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и FBMPX
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеют волатильность 7.17% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | FBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.44% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 16.34% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 20.50% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 23.56% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 22.13% | -2.77% |
Сравнение комиссий IYZ и FBMPX
IYZ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FBMPX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и FBMPX
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FBMPX в 12.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBMPX Fidelity Select Communication Services Portfolio | 12.30% | 8.09% | 7.05% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 3.74% | 35.43% | 15.29% | 5.53% | 7.50% | 7.29% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.63% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and FBMPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBMPX has higher volatility (7.44%) compared to IYZ (7.17%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs FBMPX's -61.77%.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и FBMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор