Сравнение IYZ с IYR
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Russell 1000 Telecommunications RIC 22.5/45 Capped Index, while IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYZ returned 5.08%/yr vs 5.31%/yr for IYR. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и IYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 27.68%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 12.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYZ имеют среднегодовую доходность 5.08%, а акции IYR немного впереди с 5.31%.
IYZ
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 17.14%
- С начала года
- 27.68%
- 1 год
- 47.74%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 5.08%
- Всё время*
- 1.50%
IYR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 5.31%
- Всё время*
- 8.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $625.56M | $553.55M | $592.88M | |
| $47.59M | $42.44M | $56.81M |
Сравнение доходности по годам IYZ и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 27.68% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -8.59% | -11.86% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 12.85% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
Correlation
The correlation between IYZ and IYR is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between IYZ and IYR has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. IYR — Ранг доходности на риск
IYZ
IYR
Сравнение IYZ c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYZ | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.43 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 4.58 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYZ и IYR
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, примерно равная максимальной просадке IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и IYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -74.13% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -8.54% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -16.91% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -33.75% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | -42.32% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -1.98% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -12.83% | -27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.66% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и IYR
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.15% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 10.81% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 13.89% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 18.82% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 20.38% | -1.02% |
Сравнение комиссий IYZ и IYR
И IYZ, и IYR имеют комиссию равную 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и IYR
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности IYR в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.15% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.63% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and IYR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYZ has higher volatility (7.17%) compared to IYR (4.15%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs IYR's -74.13%.
On 10-year performance, IYR leads with 5.31% vs 5.08% for IYZ. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYR has performed better with a 5.31% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ and IYR have the same expense ratio: 0.38% per year.
IYR has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.63% for IYZ.
IYZ is categorized as Communications Equities, while IYR is REIT. IYZ tracks Russell 1000 Telecommunications RIC 22.5/45 Capped Index, while IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и IYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор