PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYZ с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYZ с HDMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust. IYZ is passively managed, while HDMV is actively managed. Over the past 5 years, IYZ returned 8.18%/yr vs 6.31%/yr for HDMV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности IYZ и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYZ показывает доходность 32.03%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.23%.

IYZ

1 день
-2.96%
1 месяц
4.94%
С начала года
32.03%
6 месяцев
38.73%
1 год
59.79%
3 года*
30.34%
5 лет*
8.18%
10 лет*
6.28%

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYZ и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		32.03%29.28%20.53%3.90%-30.29%11.69%4.13%16.14%-8.59%-11.86%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%

Correlation

The correlation between IYZ and HDMV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2016 г.

0.52

The correlation between IYZ and HDMV shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Telecommunications ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с IYZ:
IYZ с XTLIYZ с VOXIYZ с XLCIYZ с IXPIYZ с IYRIYZ с FBMPXIYZ с SPY
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNFHDMV с QLVD

Доходность на риск

IYZ vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYZ
Ранг доходности на риск IYZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYZ c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYZHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
0.86

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
1.23

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.16

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.54

1.10

+8.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.08

3.41

+28.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYZ vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYZ на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYZ и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYZHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

0.86

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.40

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IYZ и HDMV

Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYZHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-32.01%

-45.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-8.73%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-10.33%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-24.11%

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-6.05%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.14%

-6.77%

-33.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.80%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IYZ и HDMV

iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYZHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

3.83%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

9.38%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

11.16%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

12.05%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

13.24%

+6.01%

Сравнение комиссий IYZ и HDMV

IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYZ и HDMV

Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности HDMV в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%
IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETF		1.50%2.04%1.94%2.27%2.55%2.51%2.60%2.36%2.15%3.54%2.27%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IYZ and HDMV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYZ has higher volatility (7.44%) compared to HDMV (3.83%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs HDMV's -32.01%.

On 5-year performance, IYZ leads with 8.18% vs 6.31% for HDMV. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYZ has performed better with a 8.18% return vs 6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.50% for IYZ.

IYZ is categorized as Communications Equities, while HDMV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.80% for HDMV.

IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYZ и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор