Сравнение IYW с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IYW и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 21.74% против -1.39% соответственно.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и TLT
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IYW vs. TLT — Ранг доходности на риск
IYW
TLT
Сравнение IYW c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.13 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | -0.10 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.06 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -0.13 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.13 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.37 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | -0.09 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IYW и TLT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и TLT
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и TLT
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -48.35% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -9.23% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -43.70% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -48.35% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -40.23% | +27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -13.62% | -21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.39% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и TLT
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 3.71% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 6.61% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 11.40% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 15.88% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 14.93% | +10.05% |