PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 21.74% против -1.39% соответственно.


IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IYW и TLT

IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

IYW vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-0.13

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

-0.10

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.06

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

-0.13

+5.81

IYW vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.13

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.37

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

-0.09

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.05

Корреляция

Корреляция между IYW и TLT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и TLT

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IYW и TLT

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-48.35%

-33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-9.23%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-43.70%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-48.35%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-40.23%

+27.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-13.62%

-21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.39%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и TLT

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

3.71%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

6.61%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

11.40%

+15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

15.88%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

14.93%

+10.05%