Сравнение IYW с SPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Spear Alpha ETF (SPRX).
IYW и SPRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IYW и SPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 10.09% |
SPRX Spear Alpha ETF | -5.51% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью -5.51%.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
SPRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 79.83%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и SPRX
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.
Доходность на риск
IYW vs. SPRX — Ранг доходности на риск
IYW
SPRX
Сравнение IYW c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.68 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.23 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.45 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 10.84 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IYW и SPRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и SPRX
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и SPRX
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -51.21% | -30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -24.21% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -16.81% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -18.18% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 7.70% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и SPRX
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 17.68% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 35.67% | -19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 47.73% | -20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 41.57% | -15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 41.57% | -16.59% |