PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYW с RSG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while RSG (Republic Services, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYW returned 25.63%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IYW и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 25.63% против 17.46% соответственно.

IYW

1 день
0.61%
1 месяц
2.53%
С начала года
22.66%
6 месяцев
23.40%
1 год
50.17%
3 года*
32.06%
5 лет*
21.19%
10 лет*
25.63%

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
0.76%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYW и RSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF		22.66%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%

Correlation

The correlation between IYW and RSG is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.35

The correlation between IYW and RSG shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с SOXXIYW с IWF
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

IYW vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYWRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.85

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-1.10

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.87

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.77

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

-1.28

+9.96

IYW vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYW и RSG

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYWRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-65.99%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-20.44%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-22.54%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-22.54%

-16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-34.02%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-17.77%

+11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-11.83%

-22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

12.50%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и RSG

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYWRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

7.23%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

13.74%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

18.67%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

18.17%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

19.08%

+6.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и RSG

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности RSG в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Часто задаваемые вопросы

IYW and RSG have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYW has higher volatility (9.41%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs RSG's -65.99%.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYW и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор