PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYW и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и PSI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции IYW уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 21.74% против 27.88% соответственно.


IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

Invesco Semiconductors ETF

Сравнение комиссий IYW и PSI

IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.


Доходность на риск

IYW vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYWPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.39

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.87

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

5.63

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

20.32

-14.64

IYW vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYWPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.39

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.20

Корреляция

Корреляция между IYW и PSI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и PSI

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности PSI в 0.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IYW и PSI

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и PSI.


Загрузка...

Показатели просадок


IYWPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-62.96%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-18.67%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-44.85%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-44.85%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-7.31%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-16.05%

-18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.17%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и PSI

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYWPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

15.33%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

29.78%

-13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.92%

43.67%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

37.34%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

34.67%

-9.69%