Сравнение IYW с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
IYW и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции IYW уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 21.74% против 27.88% соответственно.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и PSI
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
IYW vs. PSI — Ранг доходности на риск
IYW
PSI
Сравнение IYW c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.39 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.87 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 5.63 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 20.32 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.39 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.81 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IYW и PSI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и PSI
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и PSI
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -62.96% | -18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -18.67% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -44.85% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -44.85% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -7.31% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -16.05% | -18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.17% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и PSI
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 15.33% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 29.78% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 43.67% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 37.34% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 34.67% | -9.69% |