PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYW с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYW (iShares U.S. Technology ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYW returned 26.00%/yr vs 19.22%/yr for MGK. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IYW charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности IYW и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 26.00% против 19.22% соответственно.

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYW и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between IYW and MGK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.94

The correlation between IYW and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

IYW vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYWMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.85

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.51

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.78

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

6.11

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYW vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYWMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.85

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.72

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.66

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IYW и MGK

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYWMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-47.97%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-16.85%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-23.36%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-36.01%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-36.01%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.30%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.65%

-7.47%

-27.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.89%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и MGK

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYWMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.00%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

12.36%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

16.22%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

22.62%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

21.88%

+3.21%

Сравнение комиссий IYW и MGK

IYW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и MGK

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IYW and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYW has higher volatility (6.28%) compared to MGK (4.00%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs MGK's -47.97%.

On 10-year performance, IYW leads with 26.00% vs 19.22% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYW has performed better with a 26.00% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.

MGK has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.11% for IYW.

IYW is categorized as Technology Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.05% for MGK.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYW и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор