PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с KULR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYW с KULR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IYW returned 21.19%/yr vs -28.07%/yr for KULR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IYW и KULR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность 22.66%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 28.04%.

IYW

1 день
0.61%
1 месяц
0.73%
С начала года
22.66%
6 месяцев
23.40%
1 год
50.17%
3 года*
32.06%
5 лет*
21.19%
10 лет*
25.63%

KULR

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.52%
С начала года
28.04%
6 месяцев
-0.26%
1 год
-58.80%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-28.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYW и KULR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IYW
iShares U.S. Technology ETF		22.66%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-14.65%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		28.04%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%136.36%

Correlation

The correlation between IYW and KULR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.22

Over the past year, IYW and KULR have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

KULR Technology Group, Inc.

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с SOXXIYW с IWF
Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с NAKKULR с QQQ

Доходность на риск

IYW vs. KULR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c KULR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYWKULRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.58

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
-0.56

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.94

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.79

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

-1.06

+9.74

IYW vs. KULR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа KULR равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и KULR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYW и KULR

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и KULR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYWKULRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-97.23%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-78.04%

+60.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-94.74%

+68.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-96.86%

+57.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-90.13%

+84.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-66.25%

+31.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

60.77%

-55.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и KULR

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 9.41%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYWKULRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

38.71%

-29.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

77.01%

-59.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

105.97%

-84.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

126.04%

-99.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.20%

127.06%

-101.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и KULR

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYW and KULR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (38.71%) compared to IYW (9.41%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs KULR's -97.23%.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYW и KULR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор