Сравнение IGM с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
IGM и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или MGK.
Основные характеристики
| IGM | MGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.28% | 6.49% |
| Дох-ть за 1 год | 52.09% | 35.25% |
| Дох-ть за 3 года | 11.48% | 8.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.42% | 16.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.81% | 15.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 19.64% | 16.05% |
| Макс. просадка | -65.59% | -48.36% |
| Current Drawdown | -5.60% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между IGM и MGK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGM и MGK
С начала года, IGM показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 22.81% против 15.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и MGK
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGM c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и MGK
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности MGK в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.78% | 2.37% | 3.16% | 0.97% | 1.93% | 2.99% | 3.45% | 3.42% | 5.40% | 4.72% | 5.25% | 4.66% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.48% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и MGK
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и MGK
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.