PortfoliosLab logo
Сравнение IGM с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGM и MGK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IGM и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
910.21%
652.56%
IGM
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGM:

0.42

MGK:

0.58

Коэф-т Сортино

IGM:

0.78

MGK:

0.97

Коэф-т Омега

IGM:

1.11

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

IGM:

0.46

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

IGM:

1.57

MGK:

2.21

Индекс Язвы

IGM:

7.76%

MGK:

6.68%

Дневная вол-ть

IGM:

28.97%

MGK:

25.66%

Макс. просадка

IGM:

-65.59%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

IGM:

-14.87%

MGK:

-12.07%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 18.71% против 15.26% соответственно.


IGM

С начала года

-9.56%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-5.45%

1 год

10.56%

5 лет

19.11%

10 лет

18.71%

MGK

С начала года

-8.47%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

-4.22%

1 год

13.50%

5 лет

18.13%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGM и MGK

IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.


График комиссии IGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGM: 0.46%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGM и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGM c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGM: 0.42
MGK: 0.58
Коэффициент Сортино IGM, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGM: 0.78
MGK: 0.97
Коэффициент Омега IGM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGM: 1.11
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара IGM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGM: 0.46
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина IGM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGM: 1.57
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.58
IGM
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и MGK

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности MGK в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.25%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.48%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок IGM и MGK

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.87%
-12.07%
IGM
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и MGK

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
17.26%
IGM
MGK