PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYW с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYW с IDGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

IYW и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYW и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYW и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.13%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		21.20%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 21.20%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 21.86% против 11.84% соответственно.

IYW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.54%
1 год
29.96%
3 года*
26.25%
5 лет*
15.97%
10 лет*
21.86%

IDGT

1 день
3.57%
1 месяц
6.29%
С начала года
21.20%
6 месяцев
18.69%
1 год
38.55%
3 года*
14.42%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Technology ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий IYW и IDGT

IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

IYW
iShares U.S. Technology ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

IYW vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYWIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.77

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.39

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.25

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

12.43

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYW vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYWIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.77

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.51

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.15

+0.15

Корреляция

Корреляция между IYW и IDGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и IDGT

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IDGT в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.92%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IYW и IDGT

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IYWIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-77.95%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-8.45%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-35.83%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-36.88%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

0.00%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-20.04%

-14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.20%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и IDGT

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.11%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYWIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

8.78%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

15.52%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

21.86%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

23.07%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

23.16%

+1.81%