Сравнение IYW с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Gold Trust (IAU).
IYW и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 21.74% против 14.27% соответственно.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и IAU
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IYW vs. IAU — Ранг доходности на риск
IYW
IAU
Сравнение IYW c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.90 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.33 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.72 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.95 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.90 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.26 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.65 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IYW и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и IAU
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и IAU
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -45.14% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -19.18% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -20.93% | -18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -21.82% | -17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -11.71% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -15.98% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.23% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 10.44% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 24.15% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 27.64% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 17.70% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 15.83% | +9.15% |