Сравнение IYW с DSTL
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. IYW is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past 5 years, IYW returned 21.19%/yr vs 8.86%/yr for DSTL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYW charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.
Доходность
Сравнение доходности IYW и DSTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 1.84%.
IYW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 25.63%
DSTL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYW и DSTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.66% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -11.20% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.84% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -8.42% |
Correlation
The correlation between IYW and DSTL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between IYW and DSTL has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. DSTL — Ранг доходности на риск
IYW
DSTL
Сравнение IYW c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | DSTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.24 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 3.66 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и DSTL
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и DSTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -33.09% | -48.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -8.30% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -16.92% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -20.10% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -3.27% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -4.15% | -30.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.81% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и DSTL
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 3.94% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 8.55% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 12.02% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 15.78% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 19.39% | +5.81% |
Сравнение комиссий IYW и DSTL
IYW берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DSTL в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и DSTL
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DSTL в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.25% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IYW and DSTL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (9.41%) compared to DSTL (3.94%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs DSTL's -33.09%.
On 5-year performance, IYW leads with 21.19% vs 8.86% for DSTL. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IYW has performed better with a 21.19% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.
DSTL has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.11% for IYW.
IYW is categorized as Technology Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.39% for DSTL.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYW и DSTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор