Сравнение IYRI с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
IYRI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и USOY
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
IYRI vs. USOY — Ранг доходности на риск
IYRI
USOY
Сравнение IYRI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.71 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.16 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.78 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 5.23 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.71 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.23 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и USOY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и USOY
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и USOY
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -17.46% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -15.70% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.97% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -6.55% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 8.34% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и USOY
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 12.05% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 18.34% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 25.35% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 22.35% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 22.35% | -8.88% |