PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYRI с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYRI и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYRI и USOY


Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.


IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Real Estate High Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Сравнение комиссий IYRI и USOY

IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Доходность на риск

IYRI vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRIUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.71

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.16

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.78

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

5.23

-3.38

IYRI vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRIUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.71

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.23

-0.70

Корреляция

Корреляция между IYRI и USOY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и USOY

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности USOY в 56.23%


TTM20252024
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
11.60%11.72%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
56.23%104.32%48.60%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и USOY

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и USOY.


Загрузка...

Показатели просадок


IYRIUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-17.46%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-15.70%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-0.97%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-6.55%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

8.34%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и USOY

Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYRIUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

12.05%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

18.34%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

25.35%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

22.35%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

22.35%

-8.88%