PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

IYRI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IYRI и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYRI и TCAL

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%4.67%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий IYRI и TCAL

IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

IYRI vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRITCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.09

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

-0.05

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.15

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

-0.52

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRITCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.09

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.06

+0.58

Корреляция

Корреляция между IYRI и TCAL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и TCAL

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что сопоставимо с доходностью TCAL в 11.70%

TTM2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и TCAL

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRITCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-7.24%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-7.24%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.27%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-1.61%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.16%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и TCAL

NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRITCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.39%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.60%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

11.67%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

11.66%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

11.66%

+1.81%