PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с RQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYRI с RQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI).

IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IYRI и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYRI и RQI

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%7.95%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.09%-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 9.09%.

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RQI

1 день
1.16%
1 месяц
-8.04%
С начала года
9.09%
6 месяцев
2.83%
1 год
5.87%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHD

Доходность на риск

IYRI vs. RQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIRQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.32

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.55

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.45

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

1.44

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. RQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQI равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIRQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.27

+0.26

Корреляция

Корреляция между IYRI и RQI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и RQI

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности RQI в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.19%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Просадки

Сравнение просадок IYRI и RQI

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и RQI.

Загрузка...

Показатели просадок

IYRIRQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-91.59%

+79.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-14.25%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-8.04%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-18.04%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.49%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и RQI

Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYRIRQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.73%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

11.50%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

18.39%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

23.06%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

26.94%

-13.47%