PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с RQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYRI с RQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) is Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) is a stock. Over the past year, IYRI returned 9.37% vs 17.47% for RQI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IYRI charges 0.68%/yr vs 2.21%/yr for RQI.

Доходность

Сравнение доходности IYRI и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 20.85%.

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RQI

1 день
1.60%
1 месяц
0.90%
С начала года
20.85%
6 месяцев
19.81%
1 год
17.47%
3 года*
15.03%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYRI и RQI

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		20.85%-0.86%

Correlation

The correlation between IYRI and RQI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.86

The correlation between IYRI and RQI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHD

Доходность на риск

IYRI vs. RQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIRQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.17

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.65

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

4.44

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. RQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQI равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIRQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.28

+0.47

Просадки

Сравнение просадок IYRI и RQI

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и RQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYRIRQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-91.59%

+79.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-11.74%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.45%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-17.92%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.94%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и RQI

Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 3.32%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYRIRQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.29%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

11.66%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

14.98%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

22.96%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

26.94%

-13.85%

Сравнение комиссий IYRI и RQI

IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RQI в 2.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и RQI

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности RQI в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		8.56%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Часто задаваемые вопросы

IYRI and RQI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RQI has higher volatility (4.29%) compared to IYRI (3.32%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs RQI's -91.59%.

RQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYRI и RQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор