Сравнение IYRI с REM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM).
IYRI и REM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и REM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и REM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 12.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -2.83%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и REM
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии REM в 0.48%.
Доходность на риск
IYRI vs. REM — Ранг доходности на риск
IYRI
REM
Сравнение IYRI c REM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | REM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 0.81 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.05 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и REM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и REM
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности REM в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и REM
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и REM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -74.73% | +62.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -14.38% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -24.42% | +19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -38.50% | +36.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.24% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и REM
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 7.75% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 12.82% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 21.02% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 23.56% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 28.22% | -14.75% |