PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с REM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYRI с REM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while REM is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, IYRI returned 8.34% vs 11.53% for REM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.48%/yr for REM.

Доходность

Сравнение доходности IYRI и REM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -2.10%.

IYRI

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
4.08%
6 месяцев
3.47%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REM

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.10%
1 год
11.53%
3 года*
8.00%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYRI и REM

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		4.08%7.95%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-2.10%12.30%

Correlation

The correlation between IYRI and REM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.61

The correlation between IYRI and REM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYRI и REM

Секторы
IYRI
REM

Недвижимость

98.0%
97.2%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IYRI
98.0%
REM
97.2%

Сырьевые материалы

IYRI
1.3%
REM

-

Коммуникационные услуги

IYRI
0.6%
REM

-

Потребительский циклический сектор

IYRI

-

REM

-

Потребительский защитный сектор

IYRI

-

REM

-

Энергетика

IYRI

-

REM

-

Финансовые услуги

IYRI

-

REM
2.4%

Здравоохранение

IYRI

-

REM

-

Промышленность

IYRI

-

REM

-

Технологии

IYRI

-

REM

-

Коммунальные услуги

IYRI

-

REM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

iShares Mortgage Real Estate ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с REETREM с IYRREM с NLYREM с OREM с QQQ

Доходность на риск

IYRI vs. REM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
REM
Ранг доходности на риск REM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c REM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIREMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.69

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.04

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.81

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

2.33

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. REM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REM равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и REM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIREMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.05

+0.73

Просадки

Сравнение просадок IYRI и REM

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и REM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYRIREMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-74.73%

+62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-14.25%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-23.85%

+21.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-38.35%

+36.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.95%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и REM

Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 3.03%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYRIREMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.81%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

13.01%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

16.85%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

23.57%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

28.27%

-15.20%

Сравнение комиссий IYRI и REM

IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии REM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и REM

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что больше доходности REM в 9.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.27%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.19%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%

Часто задаваемые вопросы

IYRI and REM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REM has higher volatility (3.81%) compared to IYRI (3.03%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs REM's -74.73%.

On 1-year performance, REM leads with 11.53% vs 8.34% for IYRI. On fees, REM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REM has performed better with a 11.53% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 11.27%, compared with 9.19% for REM.

IYRI is categorized as Derivative Income, while REM is REIT. IYRI tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while REM tracks FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.48% for REM.

IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYRI и REM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор