Сравнение IYRI с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
IYRI и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 2.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и QRMI
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
IYRI vs. QRMI — Ранг доходности на риск
IYRI
QRMI
Сравнение IYRI c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.36 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 1.59 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.09 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и QRMI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и QRMI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и QRMI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -20.95% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -5.04% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.54% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -8.25% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.74% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и QRMI
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.02% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 4.93% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 7.77% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 8.46% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 8.46% | +5.01% |