Сравнение IYRI с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
IYRI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | -0.02% | 7.95% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 4.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
IYRI
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и PAPI
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
IYRI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
IYRI
PAPI
Сравнение IYRI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.23 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.08 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 4.62 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.02 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и PAPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и PAPI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.67% | 11.72% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и PAPI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -14.27% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -11.59% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -2.82% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -2.57% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.72% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и PAPI
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.21% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 7.51% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 14.14% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 11.96% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 11.96% | +1.52% |