Сравнение IYRI с NIHI
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. IYRI is passively managed, while NIHI is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 4.17%.
IYRI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 6.13% | -0.62% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 4.17% | 5.33% |
Correlation
The correlation between IYRI and NIHI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов IYRI и NIHI
Секторы
IYRI
NIHI
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
IYRI
NIHI
Сырьевые материалы
IYRI
NIHI
Коммуникационные услуги
IYRI
NIHI
Потребительский циклический сектор
IYRI
-
NIHI
Потребительский защитный сектор
IYRI
-
NIHI
Энергетика
IYRI
-
NIHI
Финансовые услуги
IYRI
-
NIHI
Здравоохранение
IYRI
-
NIHI
Промышленность
IYRI
-
NIHI
Технологии
IYRI
-
NIHI
Коммунальные услуги
IYRI
-
NIHI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. NIHI — Ранг доходности на риск
IYRI
NIHI
Сравнение IYRI c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и NIHI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -10.88% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.71% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.37% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 15.26% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 15.26% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 15.26% | -2.18% |
Сравнение комиссий IYRI и NIHI
И IYRI, и NIHI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и NIHI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности NIHI в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.05% | 11.72% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.96% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and NIHI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI and NIHI have the same expense ratio: 0.68% per year.
IYRI has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 7.96% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор