Сравнение IYRI с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
IYRI и IYR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и IYR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 1.34%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и IYR
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.
Доходность на риск
IYRI vs. IYR — Ранг доходности на риск
IYRI
IYR
Сравнение IYRI c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.09 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.12 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 0.45 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.09 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и IYR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и IYR
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности IYR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и IYR
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и IYR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -74.13% | +62.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -12.20% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -8.83% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -12.97% | +11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.22% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и IYR
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.61% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 9.34% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 16.21% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 18.69% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 20.30% | -6.83% |