PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с IYR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYRI с IYR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past year, IYRI returned 9.37% vs 10.09% for IYR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.42%/yr for IYR.

Доходность

Сравнение доходности IYRI и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 8.72%.

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYR

1 день
1.79%
1 месяц
-0.15%
С начала года
8.72%
6 месяцев
7.83%
1 год
10.09%
3 года*
9.57%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYRI и IYR

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		8.72%4.75%

Correlation

The correlation between IYRI and IYR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.95

The correlation between IYRI and IYR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYRI и IYR

Секторы
IYRI
IYR

Недвижимость

98.0%
97.9%

Сырьевые материалы

1.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.6%
0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IYRI
98.0%
IYR
97.9%

Сырьевые материалы

IYRI
1.3%
IYR
1.3%

Коммуникационные услуги

IYRI
0.6%
IYR
0.6%

Потребительский циклический сектор

IYRI

-

IYR

-

Потребительский защитный сектор

IYRI

-

IYR

-

Энергетика

IYRI

-

IYR

-

Финансовые услуги

IYRI

-

IYR

-

Здравоохранение

IYRI

-

IYR

-

Промышленность

IYRI

-

IYR

-

Технологии

IYRI

-

IYR

-

Коммунальные услуги

IYRI

-

IYR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с REZIYR с ICFIYR с REMIYR с FRI

Доходность на риск

IYRI vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIIYRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.76

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.12

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

3.70

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYR равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.33

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IYRI и IYR

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и IYR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYRIIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-74.13%

+62.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.54%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.19%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-12.91%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.73%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и IYR

Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 3.32%, в то время как у iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYRIIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.12%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.50%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

13.30%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

18.73%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

20.32%

-7.23%

Сравнение комиссий IYRI и IYR

IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и IYR

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности IYR в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.21%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IYRI and IYR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYR has higher volatility (4.12%) compared to IYRI (3.32%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs IYR's -74.13%.

On 1-year performance, IYR leads with 10.09% vs 9.37% for IYRI. On fees, IYR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYR has performed better with a 10.09% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 11.12%, compared with 2.21% for IYR.

IYRI is categorized as Derivative Income, while IYR is REIT. IYRI tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.42% for IYR.

IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYRI и IYR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор