Сравнение IYRI с IYR
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. IYRI is actively managed, while IYR is passively managed. Over the past year, IYRI returned 10.83% vs 12.16% for IYR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.38%/yr for IYR.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и IYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 10.66%.
IYRI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам IYRI и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.32% | 6.99% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 10.66% | 5.19% |
Correlation
The correlation between IYRI and IYR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between IYRI and IYR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. IYR — Ранг доходности на риск
IYRI
IYR
Сравнение IYRI c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYRI | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 4.46 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYRI и IYR
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и IYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -74.13% | +62.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -8.54% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.73% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -12.88% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.73% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и IYR
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.21%, в то время как у iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.38% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 10.32% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 13.86% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 18.78% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 20.36% | -7.19% |
Сравнение комиссий IYRI и IYR
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IYR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и IYR
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности IYR в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.19% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.99% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IYRI and IYR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IYR has higher volatility (5.38%) compared to IYRI (4.21%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs IYR's -74.13%.
On 1-year performance, IYR leads with 12.16% vs 10.83% for IYRI. On fees, IYR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYR has performed better with a 12.16% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 2.19% for IYR.
IYRI is categorized as Derivative Income, while IYR is REIT. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.38% for IYR.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и IYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор