PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYRI с IWMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. IYRI is passively managed, while IWMI is actively managed. Over the past year, IYRI returned 9.37% vs 35.91% for IWMI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYRI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYRI и IWMI

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%13.32%

Correlation

The correlation between IYRI and IWMI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.54

The correlation between IYRI and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYRI и IWMI

Секторы
IYRI
IWMI

Недвижимость

98.0%
6.3%

Сырьевые материалы

1.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

6.5%

Финансовые услуги

-

16.0%

Здравоохранение

-

17.9%

Промышленность

-

16.6%

Технологии

-

15.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Недвижимость

IYRI
98.0%
IWMI
6.3%

Сырьевые материалы

IYRI
1.3%
IWMI
5.0%

Коммуникационные услуги

IYRI
0.6%
IWMI
2.4%

Потребительский циклический сектор

IYRI

-

IWMI
8.6%

Потребительский защитный сектор

IYRI

-

IWMI
2.6%

Энергетика

IYRI

-

IWMI
6.5%

Финансовые услуги

IYRI

-

IWMI
16.0%

Здравоохранение

IYRI

-

IWMI
17.9%

Промышленность

IYRI

-

IWMI
16.6%

Технологии

IYRI

-

IWMI
15.1%

Коммунальные услуги

IYRI

-

IWMI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

IYRI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.43

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.37

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

4.29

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

17.85

-13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.43

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.08

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IYRI и IWMI

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYRIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-23.88%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.40%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.11%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.02%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и IWMI

Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 3.32%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYRIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.28%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

10.78%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

14.85%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

17.89%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

17.89%

-4.80%

Сравнение комиссий IYRI и IWMI

И IYRI, и IWMI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и IWMI

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности IWMI в 13.38%

ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYRI and IWMI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to IYRI (3.32%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.91% vs 9.37% for IYRI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.91% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYRI and IWMI have the same expense ratio: 0.68% per year.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 11.12% for IYRI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYRI и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор