Сравнение IYRI с HYBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).
IYRI и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и HYBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 1.65% | 7.95% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.39% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 0.39%.
IYRI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и HYBI
И IYRI, и HYBI имеют комиссию равную 0.68%.
Доходность на риск
IYRI vs. HYBI — Ранг доходности на риск
IYRI
HYBI
Сравнение IYRI c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.31 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.97 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.43 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 11.72 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.31 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и HYBI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и HYBI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности HYBI в 8.36%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.48% | 11.72% | 0.00% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и HYBI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и HYBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -4.68% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -2.35% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -0.88% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -0.66% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.64% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и HYBI
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 1.12% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 2.43% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 5.55% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 5.10% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 5.10% | +8.38% |