Сравнение IYRI с HYBI
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both exchange-traded funds - IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, IYRI returned 10.83% vs 6.27% for HYBI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и HYBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 1.72%.
IYRI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.32% | 6.99% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.72% | 6.95% |
Correlation
The correlation between IYRI and HYBI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. HYBI — Ранг доходности на риск
IYRI
HYBI
Сравнение IYRI c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYRI | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.41 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 14.13 | -8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYRI и HYBI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и HYBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -4.68% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -1.43% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.24% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -0.61% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.44% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и HYBI
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 1.27% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 2.35% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 3.34% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 4.93% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 4.93% | +8.24% |
Сравнение комиссий IYRI и HYBI
И IYRI, и HYBI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и HYBI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности HYBI в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.35% | 8.48% | 2.21% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.99% | 11.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and HYBI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYRI has higher volatility (4.21%) compared to HYBI (1.27%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs HYBI's -4.68%.
On 1-year performance, IYRI leads with 10.83% vs 6.27% for HYBI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 10.83% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYRI and HYBI have the same expense ratio: 0.68% per year.
IYRI has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 8.35% for HYBI.
IYRI is categorized as Derivative Income, while HYBI is Nontraditional Bonds.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и HYBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор