Сравнение IYRI с FYEE
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. IYRI is passively managed, while FYEE is actively managed. Over the past year, IYRI returned 9.37% vs 24.81% for FYEE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
IYRI
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 5.46% | 7.95% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 14.08% |
Correlation
The correlation between IYRI and FYEE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.41 |
The correlation between IYRI and FYEE shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. FYEE — Ранг доходности на риск
IYRI
FYEE
Сравнение IYRI c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.37 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 17.26 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.59 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.25 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и FYEE
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -18.79% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -7.39% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.07% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.25% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.44% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и FYEE
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.39% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 7.25% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 9.63% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 13.83% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 13.83% | -0.74% |
Сравнение комиссий IYRI и FYEE
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и FYEE
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.12% | 11.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and FYEE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYRI has higher volatility (3.32%) compared to FYEE (1.39%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs 9.37% for IYRI. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 11.12%, compared with 7.55% for FYEE.
They also come from different issuers: Neos and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор