PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYRI с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IYRI и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.


IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCI

1 день
-2.67%
1 месяц
-19.78%
С начала года
-24.80%
6 месяцев
-28.14%
1 год
-34.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYRI и BTCI


2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
5.46%7.95%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
-24.80%-7.31%

Correlation

The correlation between IYRI and BTCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Real Estate High Income ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Доходность на риск

IYRI vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина

BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYRIBTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.86

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.77

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

-1.37

+5.87

IYRI vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYRIBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.89

+1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.07

+0.83

Просадки

Сравнение просадок IYRI и BTCI

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и BTCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IYRIBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-44.98%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-44.98%

+37.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-44.39%

+43.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-15.25%

+13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

25.20%

-23.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и BTCI

Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 3.32%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IYRIBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

8.15%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

30.49%

-23.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

38.98%

-28.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

40.12%

-27.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

40.12%

-27.03%

Сравнение комиссий IYRI и BTCI

IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и BTCI

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности BTCI в 44.34%


ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
44.34%36.46%6.76%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF
11.12%11.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IYRI and BTCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCI has higher volatility (8.15%) compared to IYRI (3.32%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs BTCI's -44.98%.

On 1-year performance, IYRI leads with 9.37% vs -34.52% for BTCI. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 9.37% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.

BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 11.12% for IYRI.

IYRI is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.99% for BTCI.

IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYRI и BTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор