Сравнение IYR с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IYR и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IYR превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.06% против -1.39% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и TLT
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IYR vs. TLT — Ранг доходности на риск
IYR
TLT
Сравнение IYR c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.13 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | -0.10 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.06 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -0.13 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.37 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | -0.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IYR и TLT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и TLT
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и TLT
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -48.35% | -25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -9.23% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -43.70% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -48.35% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -40.23% | +31.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -13.62% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.39% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и TLT
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.71% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 6.61% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 11.40% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.88% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 14.93% | +5.37% |