Сравнение IYR с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
IYR и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IYR и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 36.04% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и REIT
IYR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
IYR vs. REIT — Ранг доходности на риск
IYR
REIT
Сравнение IYR c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.26 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.32 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 1.18 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IYR и REIT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и REIT
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности REIT в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и REIT
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -29.30% | -44.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.50% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -29.30% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -5.16% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -10.69% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.44% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и REIT
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.61% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.60% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 8.98% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.85% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.59% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.52% | +1.78% |