Сравнение IYR с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IYR и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYR и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYR и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IYR показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.06% против 12.81% соответственно.
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и DGRO
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IYR vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IYR
DGRO
Сравнение IYR c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYR | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.14 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.66 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.48 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 6.80 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.14 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.73 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IYR и DGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и DGRO
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и DGRO
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.13% | -35.10% | -39.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -10.92% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -19.31% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -35.10% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -4.70% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -3.48% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.37% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и DGRO
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IYR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.57% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 7.21% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 14.47% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 13.84% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.63% | +3.67% |