Сравнение IYM с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
IYM и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYM и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYM и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.42% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 11.13% против 10.55% соответственно.
IYM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.13%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и XLB
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
IYM vs. XLB — Ранг доходности на риск
IYM
XLB
Сравнение IYM c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYM | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.92 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.42 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.34 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 4.67 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYM | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.92 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IYM и XLB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и XLB
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и XLB
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYM | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -59.83% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.64% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -24.72% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -37.27% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.47% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -10.88% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.21% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и XLB
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYM | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.95% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 12.56% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 20.94% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.92% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 20.61% | +1.05% |