PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с XLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both Materials funds - IYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index while XLB tracks the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYM returned 10.92%/yr vs 10.12%/yr for XLB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IYM charges 0.42%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности IYM и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 10.92% против 10.12% соответственно.

IYM

1 день
0.10%
1 месяц
3.09%
С начала года
22.18%
6 месяцев
27.03%
1 год
37.82%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.92%

XLB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.33%
6 месяцев
17.82%
1 год
19.52%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.18%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.33%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between IYM and XLB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2000 г.

0.95

The correlation between IYM and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYM и XLB

Секторы
IYM
XLB

Сырьевые материалы

85.4%
87.6%

Промышленность

11.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

3.2%
12.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

IYM
85.4%
XLB
87.6%

Промышленность

IYM
11.4%
XLB
1.5%

Потребительский циклический сектор

IYM
3.2%
XLB
12.4%

Коммуникационные услуги

IYM

-

XLB

-

Потребительский защитный сектор

IYM

-

XLB

-

Энергетика

IYM

-

XLB

-

Финансовые услуги

IYM

-

XLB

-

Здравоохранение

IYM

-

XLB

-

Недвижимость

IYM

-

XLB

-

Технологии

IYM

-

XLB

-

Коммунальные услуги

IYM

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

IYM vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.17

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.72

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.58

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

4.93

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.17

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IYM и XLB

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-59.83%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-12.38%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-23.17%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-24.72%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-37.27%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-3.30%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-10.84%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.97%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и XLB

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.47%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

12.81%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

16.75%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

18.94%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

20.64%

+1.06%

Сравнение комиссий IYM и XLB

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и XLB

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XLB в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.24%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IYM and XLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYM has higher volatility (6.34%) compared to XLB (5.47%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, IYM leads with 10.92% vs 10.12% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYM has performed better with a 10.92% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for IYM.

XLB has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.24% for IYM.

IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.42% for IYM and 0.13% for XLB.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор