Сравнение IYM с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
IYM и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYM и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYM и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.42% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 11.13% против 13.19% соответственно.
IYM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.13%
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и PSCM
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
IYM vs. PSCM — Ранг доходности на риск
IYM
PSCM
Сравнение IYM c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYM | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.80 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.50 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.91 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 11.22 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYM | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IYM и PSCM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и PSCM
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и PSCM
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYM | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -51.34% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -17.76% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -35.36% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -51.34% | +8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -3.61% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -10.99% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.61% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и PSCM
Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 7.07%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYM | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.93% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 17.81% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 28.81% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 25.81% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 26.90% | -5.24% |