PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с PICK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с PICK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

IYM и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYM и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYM и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		16.42%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 11.13% против 16.24% соответственно.

IYM

1 день
1.61%
1 месяц
-5.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
22.01%
1 год
34.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.13%

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Сравнение комиссий IYM и PICK

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

IYM vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMPICKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.25

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.75

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.42

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

13.63

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.18

+0.15

Корреляция

Корреляция между IYM и PICK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и PICK

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности PICK в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Просадки

Сравнение просадок IYM и PICK

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и PICK.

Загрузка...

Показатели просадок

IYMPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-68.87%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-19.54%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-36.37%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-52.72%

+9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-10.20%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-24.36%

+12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.91%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и PICK

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 7.07%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYMPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

11.93%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

22.06%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

29.29%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

27.52%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

28.47%

-6.81%