PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с IYE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYM returned 11.48%/yr vs 8.42%/yr for IYE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYM и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 22.21%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.42% соответственно.

IYM

1 день
1.41%
1 месяц
-1.64%
С начала года
18.70%
6 месяцев
16.58%
1 год
33.83%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.48%

IYE

1 день
1.04%
1 месяц
-5.86%
С начала года
22.21%
6 месяцев
23.06%
1 год
31.06%
3 года*
14.49%
5 лет*
17.54%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		18.70%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		22.21%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between IYM and IYE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.65

Over the past year, the correlation between IYM and IYE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYM и IYE

Секторы
IYM
IYE

Сырьевые материалы

83.8%

-

Промышленность

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

IYM
83.8%
IYE

-

Промышленность

IYM
12.5%
IYE

-

Потребительский циклический сектор

IYM
3.4%
IYE

-

Коммуникационные услуги

IYM

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

IYM

-

IYE

-

Энергетика

IYM

-

IYE
98.1%

Финансовые услуги

IYM

-

IYE

-

Здравоохранение

IYM

-

IYE

-

Недвижимость

IYM

-

IYE

-

Технологии

IYM

-

IYE
1.9%

Коммунальные услуги

IYM

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

IYM vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYMIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.54

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.07

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.26

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

6.59

+2.71

IYM vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYE равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYM и IYE

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-73.74%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-13.81%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-20.37%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-25.61%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-68.59%

+25.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-12.70%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-19.34%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.73%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и IYE

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.79%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

16.50%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

20.29%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

25.68%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

29.52%

-7.79%

Сравнение комиссий IYM и IYE

И IYM, и IYE имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и IYE

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IYE в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.33%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.28%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IYM and IYE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYM has higher volatility (7.35%) compared to IYE (6.79%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, IYM leads with 11.48% vs 8.42% for IYE. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYM has performed better with a 11.48% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYM and IYE have the same expense ratio: 0.42% per year.

IYE has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.28% for IYM.

IYM is categorized as Materials, while IYE is Energy Equities. IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор