Сравнение IYM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IYM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYM и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.42% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.83% соответственно.
IYM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.13%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и IWM
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IYM vs. IWM — Ранг доходности на риск
IYM
IWM
Сравнение IYM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.15 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.70 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.93 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 7.08 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.15 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IYM и IWM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и IWM
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и IWM
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -59.05% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -13.74% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -31.91% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -41.13% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -7.33% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -10.83% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.73% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и IWM
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.07% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.36% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 14.48% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 23.18% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 22.54% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.99% | -1.33% |