PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYM и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
16.42%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.83% соответственно.


IYM

1 день
1.61%
1 месяц
-5.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
22.01%
1 год
34.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.13%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Basic Materials ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IYM и IWM

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IYM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYMIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.15

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.70

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.93

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

7.08

+1.73

IYM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYMIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.34

-0.01

Корреляция

Корреляция между IYM и IWM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и IWM

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IYM и IWM

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IYMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-59.05%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.74%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-31.91%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-41.13%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-7.33%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-10.83%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.73%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и IWM

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.07% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.36%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

14.48%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

23.18%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

22.54%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

22.99%

-1.33%