PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с IDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с IDU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both exchange-traded funds - IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYM returned 11.23%/yr vs 8.77%/yr for IDU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYM и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 22.39%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции IDU по среднегодовой доходности: 11.23% против 8.77% соответственно.

IYM

1 день
1.70%
1 месяц
1.07%
С начала года
22.39%
6 месяцев
23.93%
1 год
37.90%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.23%

IDU

1 день
1.08%
1 месяц
-0.74%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.87%
1 год
10.11%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.15%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и IDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.39%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		4.44%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Correlation

The correlation between IYM and IDU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.43

Сравнение распределения секторов IYM и IDU

Секторы
IYM
IDU

Сырьевые материалы

84.5%

-

Промышленность

11.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

91.1%

Сырьевые материалы

IYM
84.5%
IDU

-

Промышленность

IYM
11.9%
IDU
8.4%

Потребительский циклический сектор

IYM
3.3%
IDU

-

Коммуникационные услуги

IYM

-

IDU

-

Потребительский защитный сектор

IYM

-

IDU

-

Энергетика

IYM

-

IDU
0.5%

Финансовые услуги

IYM

-

IDU

-

Здравоохранение

IYM

-

IDU

-

Недвижимость

IYM

-

IDU

-

Технологии

IYM

-

IDU

-

Коммунальные услуги

IYM

-

IDU
91.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF

Доходность на риск

IYM vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYMIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.68

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.01

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.04

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

2.35

+7.94

IYM vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа IDU равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYM и IDU

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и IDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-53.88%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-9.15%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-16.74%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-24.11%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-36.18%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-6.24%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-11.38%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.04%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и IDU

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

5.25%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

11.13%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

13.93%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

16.52%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

18.73%

+3.04%

Сравнение комиссий IYM и IDU

И IYM, и IDU имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и IDU

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IDU в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.20%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.23%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IYM and IDU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYM has higher volatility (8.10%) compared to IDU (5.25%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs IDU's -53.88%.

On 10-year performance, IYM leads with 11.23% vs 8.77% for IDU. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYM has performed better with a 11.23% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYM and IDU have the same expense ratio: 0.42% per year.

IDU has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.23% for IYM.

IYM is categorized as Materials, while IDU is Utilities Equities. IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и IDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор