Сравнение IYM с GOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).
IYM и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYM и GOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYM и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.42% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 11.13% против 20.19% соответственно.
IYM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.13%
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и GOEX
IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.
Доходность на риск
IYM vs. GOEX — Ранг доходности на риск
IYM
GOEX
Сравнение IYM c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYM | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.83 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.88 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 4.25 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 14.99 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYM | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.83 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.04 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IYM и GOEX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и GOEX
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности GOEX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и GOEX
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и GOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYM | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -88.83% | +21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -32.78% | +18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -47.16% | +17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -53.66% | +10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -18.39% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -64.05% | +52.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 9.30% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и GOEX
Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 7.07%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYM | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 18.88% | -11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 42.54% | -27.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 50.49% | -28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 38.58% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 40.49% | -18.83% |