Сравнение IYM с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
IYM и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYM и FMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYM и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.42% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYM имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции FMAT немного отстают с 10.68%.
IYM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.13%
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и FMAT
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Доходность на риск
IYM vs. FMAT — Ранг доходности на риск
IYM
FMAT
Сравнение IYM c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYM | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.05 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.59 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.61 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 5.50 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYM | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.05 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IYM и FMAT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и FMAT
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FMAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и FMAT
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и FMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYM | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -41.11% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.21% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -25.40% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -41.11% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -6.22% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -6.90% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.16% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и FMAT
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеют волатильность 7.07% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYM | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.76% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 13.38% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 21.40% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 19.54% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.14% | +0.52% |