PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с EOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с EOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и EOG Resources, Inc. (EOG).

IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IYM и EOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и EOG Resources, Inc. (EOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYM и EOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		16.42%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
EOG
EOG Resources, Inc.		35.00%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-18.66%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 35.00%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 11.13% против 10.29% соответственно.

IYM

1 день
1.61%
1 месяц
-5.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
22.01%
1 год
34.61%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.13%

EOG

1 день
-2.87%
1 месяц
9.15%
С начала года
35.00%
6 месяцев
28.62%
1 год
12.63%
3 года*
10.80%
5 лет*
18.94%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

EOG Resources, Inc.

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX
Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с LNGEOG с UUUUEOG с EPDEOG с SJMEOG с MPC

Доходность на риск

IYM vs. EOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c EOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMEOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.43

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.77

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.69

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

1.18

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. EOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа EOG равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMEOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.43

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.34

-0.01

Корреляция

Корреляция между IYM и EOG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и EOG

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности EOG в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.30%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
EOG
EOG Resources, Inc.		2.84%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%

Просадки

Сравнение просадок IYM и EOG

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и EOG.

Загрузка...

Показатели просадок

IYMEOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-77.13%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-19.55%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-33.42%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-77.13%

+34.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-6.32%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-22.04%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

11.45%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и EOG

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 7.07%, в то время как у EOG Resources, Inc. (EOG) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYMEOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.23%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

18.03%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

29.84%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

33.35%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

39.14%

-17.48%