Сравнение IYM с CUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).
IYM и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYM и CUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYM и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.42% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 11.13% против 4.73% соответственно.
IYM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.13%
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и CUT
IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.
Доходность на риск
IYM vs. CUT — Ранг доходности на риск
IYM
CUT
Сравнение IYM c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYM | CUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | -0.21 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | -0.17 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.23 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | -0.58 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYM | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.21 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.12 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.13 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IYM и CUT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и CUT
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CUT в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и CUT
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и CUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYM | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -70.03% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -16.98% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -31.21% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -45.76% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -19.09% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -15.20% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 6.72% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и CUT
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYM | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.56% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 13.02% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 19.98% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.28% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 20.18% | +1.48% |