Сравнение IYLD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IYLD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IYLD превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 4.04% против -1.39% соответственно.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и TLT
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IYLD vs. TLT — Ранг доходности на риск
IYLD
TLT
Сравнение IYLD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | -0.13 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | -0.10 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.06 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -0.13 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.13 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.37 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.09 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и TLT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и TLT
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и TLT
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -48.35% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -9.23% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -43.70% | +21.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -48.35% | +18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -40.23% | +37.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -13.62% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 4.39% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и TLT
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.71% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 6.61% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 11.40% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 15.88% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 14.93% | -5.37% |