PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с RULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYLD с RULE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Adaptive Core ETF (RULE).

IYLD и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IYLD и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYLD и RULE

2026 (YTD)20252024202320222021
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		2.35%15.44%2.00%12.55%-16.80%0.65%
RULE
Adaptive Core ETF		5.55%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.55%.

IYLD

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.45%
С начала года
2.35%
6 месяцев
4.96%
1 год
13.97%
3 года*
9.89%
5 лет*
3.47%
10 лет*
4.06%

RULE

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
5.55%
6 месяцев
4.88%
1 год
19.90%
3 года*
8.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с MDIVIYLD с RIGSIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с FEQT.NEORULE с CEFSRULE с CGBLRULE с HNDL

Сравнение комиссий IYLD и RULE

IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

RULE
Adaptive Core ETF
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Доходность на риск

IYLD vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDRULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.84

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.25

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.34

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

5.18

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа RULE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.84

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.03

+0.51

Корреляция

Корреляция между IYLD и RULE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и RULE

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.64%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и RULE

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, примерно равная максимальной просадке RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и RULE.

Загрузка...

Показатели просадок

IYLDRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-30.48%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-12.65%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-7.17%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-15.50%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

3.27%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и RULE

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.72%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYLDRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

8.16%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

15.25%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

19.39%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

13.93%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

13.93%

-4.37%