Сравнение IYLD с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
IYLD и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и AOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.35% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.48% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 4.06% против 7.81% соответственно.
IYLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.06%
AOR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и AOR
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.
Доходность на риск
IYLD vs. AOR — Ранг доходности на риск
IYLD
AOR
Сравнение IYLD c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.36 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.96 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.97 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 8.42 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.36 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и AOR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и AOR
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности AOR в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.64% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.66% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и AOR
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и AOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -24.44% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -6.64% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -21.72% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -22.95% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -4.31% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -3.50% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.79% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и AOR
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.72%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 4.22% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 6.51% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 10.74% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 10.48% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 10.63% | -1.07% |