PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYK с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
4.44%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.73% против -1.39% соответственно.


IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IYK и TLT

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

IYK vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYKTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

-0.13

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

-0.10

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.06

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

-0.13

+0.11

IYK vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYKTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.13

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.37

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.09

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.31

Корреляция

Корреляция между IYK и TLT составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и TLT

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IYK и TLT

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IYKTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-48.35%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.23%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-43.70%

+28.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-48.35%

+15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-40.23%

+30.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-13.62%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.39%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и TLT

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYKTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.71%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

6.61%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

11.40%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

15.88%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

14.93%

+0.53%