Сравнение IYK с TECL
IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.25%/yr vs 47.53%/yr for TECL. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IYK charges 0.38%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности IYK и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 74.81%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 9.25% против 47.53% соответственно.
IYK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 8.87%
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.71M | $14.50M | $21.38M | |
| $163.14M | $152.38M | $225.17M |
Сравнение доходности по годам IYK и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 12.86% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 32.65% | 28.12% | -13.84% | 16.53% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 74.81% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between IYK and TECL is -0.39, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 0.51 |
The correlation between IYK and TECL shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IYK и TECL
Секторы
IYK
TECL
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
IYK
TECL
-
Здравоохранение
IYK
TECL
-
Сырьевые материалы
IYK
TECL
-
Потребительский циклический сектор
IYK
TECL
-
Промышленность
IYK
TECL
Коммуникационные услуги
IYK
-
TECL
Энергетика
IYK
-
TECL
Финансовые услуги
IYK
-
TECL
-
Недвижимость
IYK
-
TECL
-
Технологии
IYK
-
TECL
Коммунальные услуги
IYK
-
TECL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYK vs. TECL — Ранг доходности на риск
IYK
TECL
Сравнение IYK c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYK | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.55 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.00 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYK и TECL
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYK | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -77.96% | +35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -46.58% | +35.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.32% | -66.58% | +55.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -77.96% | +62.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | -77.96% | +44.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -24.92% | +21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -18.45% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 19.75% | -14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и TECL
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) составляет 5.63%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYK | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 29.61% | -23.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 66.17% | -55.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 77.25% | -63.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 76.96% | -63.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 73.74% | -58.14% |
Сравнение комиссий IYK и TECL
IYK берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и TECL
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности TECL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | 2.54% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYK and TECL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.61%) compared to IYK (5.63%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 47.53% vs 9.25% for IYK. On fees, IYK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.53% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.54% for IYK.
IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while TECL is Leveraged Equities. IYK tracks Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.38% for IYK and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYK и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор